Средства инвестируется в опционы крупнейших российских эмитентов, либо опционы на индекс РТС, торгуемые на площадке FORTS. Структура портфеля состоит в применении двух типов стратегий – это покупка стрэддла (straddle) или стрэнгла (strangle). Суть стратегий состоит в одновременной покупке опционов колл и пут соответственно с одинаковыми или различными страйками. Главное отличие стратегии – прибыль возникает как при росте отдельного эмитента или рынка в целом, так и при его снижении. Стратегия ценна тем, что используется в момент ожидания потенциально сильных движений рынка, особенно когда движение трудно прогнозируемо. Причем, чем больше и сильнее будет движение в ту или иную сторону, тем больше будет реализована накопленная прибыль.

Покупка опциона – способ инвестирования с заранее известным риском. При покупке опциона, уплачивается премия, при этом больше величины этой премии инвестор уже ни при каких обстоятельствах потерять не может, вместе с тем обладая по сути неограниченным потенциалом дохода. При формировании портфеля предполагается использовать покупку защиты, состоящей из (в сочетании или по отдельности) продажи опционов колл и пут на каждую из имеющихся позиций, с целью профинансировать возможное неблагоприятное развитие событий в виде бокового движения рынка. Выбор момента входа в рынок основан на оценке текущей рыночной конъюнктуры, а также фундаментальном и техническом анализе рынка.